모루자산운용
MORU ASSET MANAGEMENT
리스크관리
의도하지 않은 위험을 최소화하고, 운용 효율성을 극대화하는 위험관리 체계 구축
리스크 관리 목표: 체계적인 의사결정절차를 통한 수용 가능한 범위 內 리스크 관리
리스크 관리 프로세스
1. 사전관리
- 리스크 정의
- 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 운영위험 및 기타위험 등
- 리스크 관리 가이드라인 설정
- 리스크 허용 한도 결정
2. 중간관리
- 리스크 인식 및 측정
- 상시 모니터링 진행
- 각종 위험지표
- 매매 및 유동성 등 운용현황
- 가이드라인 준수 여부
3. 사후관리
- 리스크 평가
- 리스크허용한도 목표 관리
- 리스크 통제 및 관리 체계 보완